4 Aktive Handelsstrategien Laden des Spielers. Aktiver Handel ist die Aktie des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind so konzipiert, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund aktive Handelsstrategien waren einmal nur von professionellen Händlern angewendet. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. Forex Scalping Strategien für aktive Trader Range Trading Mittleres Reversion Scalping: die Kunst, kleine, aber häufige Gewinne auf einer Intraday-Trading-Basis zu extrahieren. Scalping-Strategien drehen sich um die Suche nach vorhersehbaren Bewegungen im Preis, und sie sehr oft handeln engen Intraday-Bereich. Angesichts der Tatsache, dass die Währungen in der Regel sehr kurzfristig schwanken, ist es manchmal rentabel zu wetten, dass eine Währung plötzliche Bewegungen zurückverfolgen kann. Davon abgesehen, es gibt deutlich Zeiten, in denen ein Bereich tradingmean Reversion Skalping-Strategie wird nicht funktionieren, und es ist wichtig, die wichtigsten Schwächen dieser beliebten Handelsstrategie hervorzuheben. In erster Linie das primäre Handicap für praktisch jede intraday Scalping-Strategie kommt auf eine Sache: Transaktionskosten. Es ist immer schwierig, kurzfristige Währungsbewegungen mit vernünftiger Genauigkeit vorherzusagen, aber diese Schwierigkeiten werden vergrößert, wenn man gezwungen ist, beträchtliche Summen zu zahlen sogar Handel. Ein Paradebeispiel stammt aus einem beliebten Handelssystem: der RSI-Strategie. Die nachstehende Tabelle zeigt die theoretischen Ergebnisse einer einfachen RSI-Handelsstrategie unter der Annahme von Null-Transaktionskosten auf einem 1-Minuten-Chart. Die Grafik zeigt, dass diese Strategie theoretisch auf dem EuroUS-Dollar sogar auf einem 1-Minuten-Zeitrahmen rentabel war. Natürlich, wenn etwas scheint zu gut um wahr zu sein, ist es in der Regel. Für die obigen Ergebnisse gehen wir davon aus, dass der Händler null Ausbreitung und null comissions auf jedem einzelnen Handel zahlt. Dies kann nicht scheinen, wie eine schrecklich unrealistische Annahme auf vielen Niederfrequenz-Systemen, aber die 1-Minuten-Chart erzeugt eine satte 7800 Trades in einer nur 3-Jahres-Strecke. Wie sehen unsere Ergebnisse aus, wenn wir viel realistischere 2-Pip-Roundtrip-Kosten pro Trade annehmen? Solche Hochfrequenzhandelsstrategien sind sehr empfindlich auf Transaktionskosten, aber wir weisen ebenfalls darauf hin, dass es noch andere sehr wichtige Faktoren zu beachten gilt. Die oben dargestellten Eigenkapitalkurven zeigen, dass die Strategie ab März 2008 deutlich abnahm. Warum genau Extreme Volatilität. Angesichts solcher Beweise wollen wir Situationen vermeiden, in denen der Kurs eindeutig ein Risiko für längere Intradaybewegungen darstellt. Solche Effekte würden praktisch jeden Bereich Handelsstrategie zu zerstören, während die erhöhten Transaktionskosten im Zusammenhang mit choppy Marktbedingungen würde auch eine Hochfrequenz-Strategie zu dezimieren. Also, wenn und wie wir handeln Bandbreite Skalping-Strategien Da hohe Transaktionskosten und starke Marktvolatilität werden beide schnell in jede intraday skalping Bereich Handelsstrategie zu essen, ist es wichtig, den Handel, wenn die Transaktionskosten niedrig sind und Märkte am ruhigsten sind. Die Charts unten zeigen wichtige Fakten über den EuroUS-Dollar. Erstens, Spreads sind am engsten durch europäische und US-Handels-Sessions. Zweitens tendiert die Volatilität dazu, ihren Höhepunkt zu der Zeit, dass New York und London Handel Sitzungen überlappen zwischen 8-10 AM New York Zeit zu treffen. Was bedeutet dies für uns, was die Bereichshandels-Skalpierungsstrategien anbelangt, gehen wir in Zeiten, in denen die Transaktionskosten (d. H. Spreads und potenzielle Rutschungen) am niedrigsten sind, aber wir wollen ebenfalls zu volatile Handelszeiten vermeiden. Wenn dies geschieht Nach unseren Charts, sehen wir einen Zusammenfluss von niedrigen Spreads und niedrige Volatilität zu mehreren Schlüsselzeiten in der Forex-Handelstag. Nachdem die Londoner Börsensitzung eröffnet wird, beginnt die Volatilität langsam zu fallen, während die Spreads ihren niedrigsten Stand des Tages erreichen. Dies wäre wohl die beste Tageszeit, um hohe Transaktionskosten-sensitive Strategien zu beschäftigen. Die Spreads bleiben relativ niedrig durch den Beginn der US-Handelssitzung, aber wir beachten auch, dass die Volatilität deutlich zwischen den Stunden von 8: 00-10: 00 New York Zeitaufwand verbunden mit wichtigen nordamerikanischen Wirtschaftsberichten steigt. Das nächste attraktive Fenster tritt zwischen den Stunden von 10:05 bis ca. 16:00 auf. Volatilität schlägt in der Nähe der niedrigsten Ebenen des Handelstages, aber Transaktionskosten neigen dazu, kriechen höher. Schließlich sehen wir, dass die späte Asien-Handelssitzung feste Bedingungen für scalping Bereich Handelsstrategiena Mischung der guten Spreads und der niedrigen Volatilität zur Verfügung stellt. Was ist der nächste Schritt Finden Sie die passende Strategie Unser Artikel hat bisher die wichtigsten Stärken und Schwächen der Skalpierungsstrategien des Bereichshandels hervorgehoben, aber wir müssten offensichtlich geeignete Strategien für die Verwendung mit unseren Informationen finden. Nachfolgende Artikel werden versuchen, Strategien zu finden, die unter bestimmten Marktbedingungen funktionieren können. Versuchen Sie FXCMs scalping-orientierte aktive Händlerplattform. Geschrieben von: David Rodriguez, Quantitativer Analyst für DailyFX Um den Autor dieses Berichts zu kontaktieren, E-Mail drdriguezdailyfx DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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